Guia do exame do Certificado em Finanças Quantitativas (CQF)

Exame Certificado em Finanças Quantitativas (CQF) -  Se você sempre sonhou em fazer um programa de engenharia financeira, mas não sabe onde procurar, o programa Certificado em Finanças Quantitativas (CQF) é para você. Este é um programa de engenharia financeira de meio período que você pode concluir em 6 meses. Se você está planejando entrar em domínios essenciais como TI, seguros, gerenciamento de risco ou negociação quantitativa, este é o curso certo para você.

Neste artigo, iremos nos aprofundar nos detalhes do curso. Você saberá porque deve ir para este curso, taxas do programa, matérias a serem estudadas, como o curso está sendo modelado, como você deve se preparar para o exame CQF, prós e contras do programa e finalmente se este é o curso certo para você ser mais empregável no mercado.

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O que é Certificado em Finanças Quantitativas (CQF)?

CQF é um programa de engenharia financeira de meio período que é fornecido e obtido online. Ele é projetado para treinamento aprofundado para profissionais e alunos que desejam fazer sua carreira em derivativos, TI, negociação quantitativa, seguros, validação de modelo financeiro ou gestão de risco.

O curso está sendo modelado para aprimorar o aprendizado máximo e para que todos os alunos possam usar o currículo para a aplicação mais eficaz.

Aqui está a representação gráfica do mesmo. Pela imagem abaixo, você teria uma ideia de como o curso CQF está sendo projetado.

fonte: CQF

É claro que o CQF é projetado não apenas enfatizando o que precisa ser incluído no programa, mas também pelo que precisa ser incluído antes e depois do programa.

Nem todos que desejam fazer o CQF estão familiarizados com os materiais do curso. Portanto, antes de fazer o curso, você pode fazer três disciplinas como cartilhas.

Você seria capaz de estudar matemática básica, Python e finanças e seria capaz de atualizar seus conhecimentos. Os alunos avançados que não precisam do CQF Primers podem ignorá-los, pois são opcionais.

No programa CQF, você pode fazer o curso completo ou dividi-lo em dois níveis. Após o programa, você terá a oportunidade de aprendizagem ao longo da vida. Esta é a parte mais original do programa CQF. Mesmo que muitos alunos desmaiados se queixem das taxas excessivas, muito poucos programas oferecem oportunidade de aprendizagem ao longo da vida sem ter que pagar qualquer custo extra. Dessa forma, você estará em constante contato com o assunto e aos poucos poderá atualizar sua base de conhecimento e aplicá-la em sua respectiva área profissional.

De acordo com o site do CQF, há cerca de duas palestras principais do CQF por semana, que acontecem das 18h às 20h30 (GMT). Todo o treinamento é ministrado ao vivo via webcast, também é gravado e disponibilizado no Portal CQF em 24 horas.

Taxas do programa CQF

O principal problema com os alunos sobre o programa CQF são as taxas . De acordo com muitos alunos que desmaiaram, as taxas parecem ser a única desvantagem do curso. De acordo com sua opinião, parece superfaturado em proporção aos valores que o CQF oferece. Vamos analisar a opinião desses alunos desmaiados e ver se está supervalorizado ou não.

Vamos dar uma olhada nas taxas primeiro.

As taxas CQF incluem o seguinte -

• Preparação pré-curso
• Taxa escolar
• Módulos do Curso
• Exame
• Formação contínua
• CQF App
• CQF Alumni Network Access
• Material de leitura do curso

As taxas de CFQ são as seguintes -

As taxas CFQ mencionadas abaixo são aplicáveis ​​ao programa de janeiro de 2018.

* Observação: EMEA = Europa, Oriente Médio e África & APAC = Ásia-Pacífico

** Observação: as taxas de bolsa de estudos são aplicáveis ​​para delegados que residem e trabalham na Índia e incluem bolsa de estudos para residentes indianos

(Fonte de informação: //www.cqf.com/about-cqf/financing-cqf/fees )

Todos os Charterholders do CFA podem obter acesso a um desconto de 10% nas taxas do CQF como resultado do forte relacionamento de trabalho entre a Fitch Learning e o CFA Institute.

A partir das informações acima, fica claro que o CQF tem agregado muito valor e, portanto, as taxas que estão cobrando não são colossais, conforme mencionado por poucos alunos desmaiados. Mas as opiniões são subjetivas e dependem completamente dos alunos e de seus pontos de vista. Portanto, veja o valor do curso e decida se este é o curso certo para você.

Disciplinas de exame CFQ 

Para completar o programa CQF, você precisa estudar um total de 6 assuntos. Antes de prosseguir com o programa completo, você teria a oportunidade de obter um curso básico que é opcional.

Na seção seguinte, falaremos sobre como o programa está sendo modelado.

Por enquanto, vamos dar uma olhada nos detalhes dos seis assuntos. Cada disciplina consistirá em palestras e discussões.

Assunto 1 - Blocos de Construção de Finanças Quantitativas

• Comportamento Aleatório de Ativos
• Ferramentas e resultados matemáticos importantes
• Taylor Series
• Teorema do limite central
• Equações diferenciais parciais
• Funções de densidade de transição
• Fokker-Planck e Kolmogorov
• Cálculo Estocástico e Lema de Itô
• Manipulando Equações Diferenciais Estocásticas
• Produtos e Estratégias
• Discrete Martingales
• Martingales Contínuas
• O modelo binomial para preços de ativos

Assunto 2 - Risco Quantitativo e Retornos

• Teoria de portfólio moderna
• Capital de modelo de precificação de ativos
• Índice de Sharpe e preço de mercado do risco
• Teoria de preços de arbitragem
• Otimização de portfólio para seleção de portfólio
• O modelo Black-Litterman
• Regulamento de Risco e Basileia III
• Métodos de medição de risco de mercado
• Impacto do Regulamento de Risco no Investimento e Negociação
• Agrupamento de volatilidade e outros fatos estilizados
• Propriedades de devoluções diárias e de alta frequência de ativos
• Modelos de volatilidade: a estrutura ARCH

Assunto 3 - Ações e moedas

• O modelo Black-Scholes
• Hedging e os gregos
• Estratégias de negociação de opções
• Exercício precoce e opções americanas
• Métodos de diferenças finitas
• Simulações de Monte Carlo
• Opções Exóticas
• Estratégias de arbitragem de volatilidade
• Teoria de Martingale para Preços
• Teorema de Girsanov
• Gregos avançados
• Prática de Mercado de Derivativos
• Modelagem Avançada de Volatilidade em Mercados Completos
• Modelos de volatilidade não probabilísticos
• Avaliação com base no mercado de opções de índice de ações usando Python

Assunto 4 - Renda fixa e commodities

• Produtos de renda fixa e práticas de mercado
• Rendimento, duração e convexidade
• Desconto OIS
• Modelos estocásticos de taxa pontual
• Modelos Estocásticos Afins
• Métodos probabilísticos para taxas de juros
• Mudança de Numéraire
• Heath, Jarrow e Morton
• Calibração
• Análise de dados
• Modelo de Mercado Libor
• Modelo SABR
• Métodos de Monte Carlo, ponte browniana, esquemas de avanços
• Métodos Quasi-Monte Carlo, Sobol e mais
• Mathematica para finanças quantitativas
• Derivados de energia: especulação e gestão de risco

Assunto 5 - Produtos de crédito e risco

• Modelos Estruturais
• Modelo de forma reduzida e a taxa de risco
• Risco de crédito e derivativos de crédito
• Ajuste de avaliação X (CVA, DVA, FVA, MVA)
• Preços de CDS, abordagem de mercado
• Preços de CDO sintético
• Risco de inadimplência, forma estrutural e reduzida
• Implementação de Modelos Copula
• Métodos estatísticos para estimar a probabilidade padrão
• Sensibilidade de correlação e dependência de estado
• Co-integração: Modelagem de Finanças de Relacionamentos de Longo Prazo

Assunto 6 - Eletivas Avançadas

Você escolhe duas das seguintes disciplinas eletivas online para especialização em sua área. Além disso, você deve concluir projetos práticos relacionados a uma disciplina eletiva.

• Negociação Algorítmica
• Métodos Computacionais Avançados
• Gestão Avançada de Risco
• Modelagem Avançada de Volatilidade
• Gestão Avançada de Portfólio
• Modelagem de Risco de Crédito de Contraparte
• Finanças Comportamentais para Quants
• Análise de dados com Python
• Aplicativos Python

Todos os detalhes do curso acima foram retirados do site CFQ

A partir da descrição acima, você sabe que o CQF é um curso bastante abrangente e que você precisa investir muito tempo e esforço para deixar sua marca.

Como você deve se preparar para o programa CQF?

Se você está pensando em buscar o CQF, a próxima data de início é 24 de janeiro de 2017. Haveria outra sessão em junho de 2017.

Se você gostaria de se preparar para o exame CQF, aqui está um pequeno guia para ajudá-lo a trilhar bem o caminho -

• Primeiros passos: Se você não está muito familiarizado com os materiais do programa CQF, é sempre aconselhável que você faça o curso básico bem. Aqui estão as coisas que você aprenderá nos cursos básicos -
• Matemática Primer: Neste curso, você terá 12 horas de treinamento intensivo que cobrirá todo o nível de conhecimento básico necessário para matemática em profundidade. Neste primer, você aprenderá cálculo, equações diferenciais, álgebra linear, probabilidade e estatística.
• Introdução ao Python Primer: Este primer consiste em 8 horas de treinamento intensivo. Você aprenderá muito com esta cartilha. Por exemplo, você aprenderá a sintaxe Python, aplicativos matemáticos de Python e boas práticas de programação em detalhes.
• Financiar cartilha: esta cartilha foi projetada de forma que seja aplicável tanto para profissionais como para novatos. É um curso intensivo de 10 horas e você aprenderá muito com esta cartilha. Portanto, se você é um novato, não deve pular. Você aprenderá o seguinte -
  • Economia Macro
  • Mercado de capitais em fundamentos
  • Introdução aos mercados monetários
  • Valor do dinheiro no tempo
  • Introdução às ações
  • Introdução aos Títulos
  • Introdução a Swaps
  • Introdução ao FX
  • Introdução aos Derivados
  • Introdução às Commodities

• Visual Basics for Application: O primer começará com o conhecimento básico do VBA e, em seguida, entrará em recursos complexos do VBA.

• Não pule as cartilhas: muitos profissionais experientes pulam as cartilhas. Se você tiver um forte motivo para fazer isso, faça-o. Mas é sempre bom se você puder passar por essas cartilhas, pois elas funcionam como uma atualização e podem fornecer uma ferramenta de preparação rápida para entrar no currículo principal.

• Agende suas horas de estudo com antecedência: De acordo com muitos alunos, este curso é muito abrangente para 6 meses de duração. Portanto, se você não agendar suas horas de estudo com antecedência, será difícil para você concluí-lo. E lembre-se disso, você precisa pontuar pelo menos 60% para passar no exame. Portanto, prepare-se adequadamente.

• Não considere os projetos levianamente: de acordo com muitos alunos, os projetos no CQF geralmente são mais fáceis. Mas certifique-se de não levá-los de ânimo leve, porque sem fazer os projetos corretamente, seu aprendizado não será completo e você não poderá usar a experiência do projeto na vida real.

Por que você deve fazer este exame CQF?

Existem muitos motivos pelos quais você deve optar pelo CQF. Mas observe que você não deve comparar sua perspectiva com nenhuma das outras pessoas, porque as perspectivas e metas de carreira de todos diferem em escopo, objetivo e duração.

Aqui estão os principais motivos pelos quais você deve fazer este curso -

• Flexibilidade: o CQF é um daqueles cursos que foram pensados ​​para oferecer flexibilidade aos seus alunos. Se estiver trabalhando, você conseguirá facilmente concluir este curso. Tem apenas 6 meses de duração e pode ser dividido em dois níveis para ter mais comodidade. Se você está trabalhando profissionalmente e quer chegar à frente na curva, o CQF seria a aposta certa para você.
• Amplie sua base de habilidades: é claro, você precisa ter formação em matemática ou economia para poder apreciar o valor do curso. Mas se você deseja ampliar seu conhecimento sobre o mercado e progredir como consultor de investimentos ou em qualquer outra função relacionada, o CQF agregaria um valor tremendo a seus conjuntos de habilidades existentes.
• O processo de inscrição é super fácil: as pessoas interessadas no programa devem ser julgadas se são elegíveis para o programa ou não. Mas isso não significa que as pessoas precisam atravessar uma montanha para encontrar uma caverna. Assim, faz sentido que o processo de admissão no CQF seja muito simples. Você precisa fazer algo extraordinário para obter a admissão. É necessário enviar seu currículo atualizado, será realizada uma prova de matemática e se tudo der certo, você será inscrito no programa imediatamente.
• Acessibilidade do corpo docente e da equipe: Muitos programas oferecem cursos de qualidade; no entanto, a acessibilidade do corpo docente e da equipe se torna um gargalo para atrair mais pessoas para os programas. No curso CQF, você pode acessar facilmente o corpo docente e a equipe e eles são muito pontuais e prestativos na resolução de seus problemas com atenção imediata.
• Importância no auto-estudo: O programa CQF é baseado principalmente no auto-estudo. Se você gosta que seus resultados melhorem ou aprendam algo significativo, seu foco principal deve ser o auto-estudo. Neste curso, é oferecido um curso básico de matemática, que é um curso de atualização e, se você não fizer auto-estudo, será difícil progredir.
• Natureza pragmática do curso: Este curso é muito prático por natureza. Para um estudante de matemática, entender o mercado de capitais pode parecer difícil; mas sem entender bem os dois assuntos, seria impossível encontrar o ponto ideal e aplicar o mesmo em seu campo profissional. Assim o curso é muito prático e leva em consideração a necessidade do aluno mais do que qualquer outra coisa.

Prós e contras do programa CQF

Nesta seção, vamos investigar quais são os pontos fortes e quais são os pontos fracos do curso.

Prós do exame CQF:

• O curso é muito abrangente. E quando você fizer este curso com sucesso, seu conhecimento e suas habilidades o ajudarão a ficar à frente da multidão.
• O CQF é muito flexível e por ser um curso a distância, você pode fazer enquanto trabalha em uma organização.
• O tempo de duração do curso é muito bom. O CQF levará apenas 6 meses para ser concluído. Além disso, você pode dividir o curso em dois níveis.
• A praticidade do curso é muito apreciável e também oferece um curso de primers (opcional) e um curso ao longo da vida, juntamente com o currículo principal.

Contras do exame CQF:

• As taxas do curso estão sendo fortemente criticadas. De acordo com os alunos que já fazem o curso ou desmaiaram referiram que as propinas são demasiadamente proporcionais ao valor que prevê.
• Freqüentemente, a pressão do currículo é muito grande para 6 meses de duração. Muitos alunos acham que, se a duração for de 1 ano, eles levarão mais tempo para estudar.
• Este curso não enfatiza muito a estatística. Muitos alunos acham que a estatística deve fazer parte do currículo. 

A certificação CQF é certa para você se tornar empregável?

Para falar sobre empregabilidade, depende totalmente do indivíduo. Se você deseja deixar sua marca profissionalmente, deve tomar as medidas adequadas em direção ao seu objetivo final. Mas este curso não fornecerá nenhum serviço de carreira para promover suas aspirações de carreira.

Muitos alunos mencionaram que se você deseja avançar na área profissional, deve fazer os cursos do MFE (Mestrado em Engenharia Financeira) em vez do CQF. No entanto, se você for novo na área, é aconselhável fazer o CQF primeiro e, se quiser, pode optar pelo MFE. O CQF pode atuar como um curso iniciante adequado para aspirantes à MFE.

Portanto, a questão permanece se você deve fazer este curso. A resposta é sim e não, simultaneamente. Cada indivíduo é diferente e cada um tem sua própria maneira de decidir sobre o curso. Mas se você falar sobre o mérito do curso, é muito bom e tem uma boa relação custo-benefício. Mais de 3.500 alunos que desmaiaram no CQF da Fitch Learning não podem estar errados.